面向 QMT / PTrade 量化开发的踩坑笔记与选型索引。仓库只放原创短文和可跑示例，不镜像官方手册。
完整手册、API 查询和问题页在主站：https://www.kimiquant.cn
查函数签名请用 API 快速查询；本仓库负责「按现象找答案」，主站负责「按函数查用法」。
最常被问到、也最容易踩的六个点：
| 主题 | 笔记 | 主站页 |
|---|---|---|
| QMT 拿不到实时行情 | notes/qmt-no-realtime-tick.md | 问题页 |
| QMT 如何取盘口 | notes/qmt-how-to-get-quote.md | 问题页 |
run_time 回测不跑 |
notes/qmt-runtime-backtest.md | 问题页 |
| QMT 委托回调怎么写 | notes/qmt-order-callback.md | 问题页 |
后缀 .SS / .SH 搞混 |
notes/ss-vs-sh.md | 问题页 |
| PTrade 9:30 下单失败 | notes/ptrade-930-order-fail.md | 问题页 |
| 现象 | 主站页 |
|---|---|
拿不到实时行情 / get_full_tick 返回空 |
qmt-no-realtime-tick |
| 不知道怎么取盘口 | qmt-how-to-get-quote |
get_market_data_ex 和 get_market_data 差在哪 |
qmt-get-market-data-ex |
get_full_tick 在回测里不能用 |
qmt-full-tick-backtest |
后缀 .SS / .SH 用错 |
ss-vs-sh |
财务数据取到空值 / NaN |
notes/qmt-finance-data-null.md |
| 现象 | 主站页 |
|---|---|
passorder 参数不知道填什么 |
qmt-passorder-params |
| 下单函数返回了但没成交 / 废单 | notes/qmt-order-not-filled.md · 主站 |
| 不知道委托成没成、回调怎么写 | qmt-order-callback |
| PTrade 9:30 下单失败 | ptrade-930-order-fail |
撤单撤不掉 / cancel 返回 False |
notes/qmt-cancel-not-working.md · 主站 |
| 撤单函数怎么用 | ptrade-cancel-order |
| 手续费 / 滑点设置不生效 | ptrade-set-commission-trade |
| 现象 | 主站页 |
|---|---|
| 查不到持仓 / 数量和券商对不上 | notes/qmt-how-to-get-position.md · 主站 |
| 取可用资金 | ptrade-get-cash |
PTrade 没有 get_trade_detail_data |
ptrade-no-get-trade-detail-data |
get_snapshot 大约 3 秒一帧 |
ptrade-snapshot-3s |
两套字段对不上（m_ vs amount） |
position-cash |
| 现象 | 主站页 |
|---|---|
| 回测能跑、实盘结果不一样 | qmt-backtest-vs-live |
run_time 回测里没有日志 |
qmt-runtime-backtest |
handlebar 和 run_time 该选哪个 |
qmt-handlebar-vs-runtime |
| 现象 | 主站页 |
|---|---|
| 各类报错，按现象对页 | notes/qmt-common-errors.md · 主站 |
| 通用 AI 写出来的 QMT 代码跑不了 | ai-qmt-code |
| 现象 | 主站页 |
|---|---|
| 策略想继续在聚宽跑，只把单子接到本机 | notes/jq-follow-qmt.md · 主站 |
| 聚宽转 QMT：生命周期、后缀、定时对不上 | jq-to-qmt |
| 聚宽转 PTrade：后缀、持仓、财务对不上 | jq-to-ptrade |
| 通达信选股公式放到 QMT 里自动跑 | tdx-to-qmt |
| 问题 | 主站页 |
|---|---|
| QMT 和 PTrade 有什么区别 | notes/qmt-vs-ptrade.md · 主站 |
| PTrade 在不同券商有什么差异 | ptrade-broker-diff |
| 只有大 QMT，外部 Python 怎么调函数 | qmt-local-http-bridge |
| 大 QMT 怎么用成 miniQMT（开源 cfquant） | notes/cfquant-miniqmt-bridge.md · 主站 |
| miniQMT 收紧，怎么验证自己还能不能用 | notes/miniqmt-application-tightened.md · 主站 |
| 已有 xtquant 策略，券商只给大 QMT（机制 + 四处报错） | notes/qmt-desktop-bridge.md · 主站 |
| 主题 | 主站页 |
|---|---|
历史 K 线：get_market_data_ex vs get_history |
history-bars |
定时任务对照：run_time / schedule_run / run_daily |
timers |
日志和「只跑一次」：日期戳 / C.done |
run-once |
| 撤单：先查单号再撤 | cancel |
| 逆回购下单接口 | reverse-repo |
| 可转债基础信息怎么取 | convertible-bond |
| 新股申购：两套接口怎么接 | ipo |
| 主题 | 主站页 |
|---|---|
| 让 QMT 每天自动选股买入 | qmt-daily-select-buy |
| 持仓和异常怎么盯（微信提醒） | qmt-monitor-wechat |
| 聚宽模拟盘信号接到本机 QMT | notes/jq-signal-qmt.md · 主站 |
| 信号同步的延迟优化与实测 | notes/jq-signal-latency.md · 主站 |
| 信号桥的「至多一次」：三种像丢单的取舍 | notes/qmt-signal-at-most-once.md |
同一策略通常有 QMT / PTrade 两版，字段和生命周期不一样，对照着看。
| 策略 | 主站页 |
|---|---|
| 小市值（市值排序与空仓月） | smallcap · QMT · PTrade |
| ETF 轮动 | QMT · PTrade |
| 七星 ETF 动量轮动 | qixing-etf |
| 五福 ETF 轮动（动态池与防御） | wufu-etf |
| 准点对时高频申赎 ETF（毫秒窗口） | etf-timed-creation |
| 涨停基因小市值（涨停密度与周调仓） | limit-gene |
| 低位 3 连阳 · 首板高开 | low3-sbgk |
| 固定价差回转（成交后反向挂一档） | spread-reversal |
券商只给大 QMT、没有 miniQMT / XtQuantServer 时，可以在大 QMT 里起一个只听 127.0.0.1 的本机 HTTP，让外部 Python 查行情、对持仓。
完整可跑示例见 qmt-local-http-bridge/；说明与踩坑（init 里直接启动事件循环会卡住 handlebar）见问题页。
zhihu/ 目录放可直接改写的短稿，文末保留主站链接。以主站页面为准。
| 稿 | 主题 |
|---|---|
| 01-ss-vs-sh | 上交所尾缀 .SS / .SH 搞混 |
| 02-qmt-no-realtime-tick | 拿不到实时行情 |
| 03-qmt-how-to-get-quote | 怎么取盘口 |
| 04-qmt-runtime-backtest | run_time 回测不跑 |
| 05-qmt-order-callback | 委托回调怎么写 |
| 06-ptrade-930-order-fail | PTrade 开盘下单失败 |
| 07-qmt-how-to-get-position | 持仓查不到 / 数量对不上 |
| 08-qmt-vs-ptrade | QMT 与 PTrade 的四处差别 |
| 09-qmt-common-errors | 报错按现象查 |
| 10-qmt-local-http-bridge | 没有 miniQMT 时的三条路 |
| 11-qmt-cancel-not-working | cancel 返回 True 不等于撤成了 |
| 12-qmt-order-not-filled | 先分清「没有委托」和「委托没成交」 |
| 13-qmt-finance-data-null | 财务取到空值：字段不存在 vs 值确实为空 |
| 14-qmt-signal-at-most-once | 信号桥「至多一次」的三种取舍 |
| 15-miniqmt-application-tightened | miniQMT 收紧：自己验证的三步 |
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